Коротко об августе
Торговый месяц начался 2 августа и охватил четыре фьючерсных рынка. Стратегия открывала лонговые позиции, забирала относительно короткие движения и при необходимости добавляла объём по более выгодной цене.
На стратегию было выделено 350 USDT. За месяц завершено 47 сделок. Все закрытые циклы дали положительный результат после торговых комиссий и funding. Суммарно зафиксировано +32,79 USDT, или 9,37% от стартового баланса.
Для получения этого результата нам не пришлось вручную искать точки входа, выставлять ордера или следить за закрытием сделок. Деньги зарабатывались автоматически, без нашего непосредственного участия в торговле.
К концу августа в работе оставалась позиция по BNB. Она перешла в следующий отчётный период и не включена в реализованный итог месяца.
Какие рынки принесли результат
Основной вклад внёс SOLUSDT: 15 закрытых сделок дали 11,67 USDT. Следом расположился BNBUSDT с результатом 9,15 USDT. ETHUSDT принёс 7,27 USDT, HYPEUSDT — 4,70 USDT.
Распределение получилось достаточно ровным: итог не зависел от одного инструмента, хотя SOL и BNB вместе сформировали почти две трети результата.
| Рынок | Закрыто сделок | Результат месяца |
|---|---|---|
| SOLUSDT | 15 | +11,67 USDT |
| BNBUSDT | 13 | +9,15 USDT |
| ETHUSDT | 9 | +7,27 USDT |
| HYPEUSDT | 10 | +4,70 USDT |
Главная активность пришлась на вторую половину месяца
До середины августа стратегия работала спокойнее и чаще использовала небольшие позиции. После 19 августа темп заметно вырос: за оставшуюся часть месяца было закрыто 32 из 47 сделок.
Медианное время одной сделки составило 4 часа 9 минут. Семнадцать позиций закрылись быстрее чем за час, а 40 из 47 — в пределах суток. При этом алгоритм не был привязан только к быстрым входам: семь циклов удерживались дольше одного дня.
Такой ритм позволил сочетать короткие импульсы с более продолжительными позициями, которым требовалось время для выхода по средней цене.
Как бот работал по стратегии Aggressive
Стратегия использовала кросс-маржу и плечо x6. Основной сценарий месяца — вход в лонг, фиксация небольшого движения вверх и увеличение позиции, если цена давала более низкую точку набора.
В шести закрытых сделках применялось несколько отдельных входов. Усреднение снижало общую цену позиции, поэтому для прибыльного выхода рынку не всегда требовалось возвращаться к первой покупке.
Плечо x6 позволяло работать с большим номиналом при меньшей начальной марже. Кросс-маржа поддерживала позицию общим доступным балансом аккаунта, что давало стратегии больше пространства для сопровождения сделки.
Сделка месяца: три входа по SOL
Самая результативная сделка началась 25 августа. Первый вход составил 1,1 SOL по 101,45 USDT. После снижения стратегия добавила 1,4 SOL по 98,58 и ещё 1,9 SOL по 95,05.
Общий объём вырос до 4,4 SOL, а средняя цена позиции снизилась до 97,77 USDT. На следующий день весь объём был закрыт по 98,51 USDT. Цена не вернулась к первому входу, но работа со средней позволила завершить цикл с результатом +2,64 USDT после расходов.
Максимальный номинал позиции достиг 430,20 USDT. При плече x6 расчётная начальная маржа без комиссий составляла около 71,70 USDT.
Ещё три заметные сделки месяца
Похожая работа со средней ценой дала результат на BNB, ETH и HYPE. В каждом случае стратегия получила дополнительный вход ниже первой покупки и закрыла общий объём после восстановления рынка.
| Сделка | Набор и выход | Результат |
|---|---|---|
| BNB, 22–23 августа | 0,15 по 722,3; 0,20 по 704; 0,26 по 678,8; выход около 703,08 | +2,43 USDT |
| ETH, 12–17 августа | 0,05 по 1 913,56; 0,07 по 1 867,35; выход по 1 901,39 | +1,29 USDT |
| HYPE, 28 августа | 1,37 по 84,74; 1,77 по 82,35; выход по 84 | +1,54 USDT |
Результат после всех торговых расходов
До расходов закрытые сделки принесли 41,82 USDT. Торговые комиссии составили 8,50 USDT, чистый расход на funding — 0,53 USDT. После их учёта итог месяца составил +32,79 USDT.
Относительно выделенного баланса 350 USDT реализованный результат составил +9,37%. Без учёта переоценки открытой позиции расчётный баланс после закрытых сделок достиг 382,79 USDT.
Средний результат одной закрытой сделки — около 0,70 USDT, медианный — 0,64 USDT. Для стратегии, которая регулярно забирает небольшие движения, контроль стоимости входа и выхода напрямую влияет на месячный итог.
С чем стратегия перешла в сентябрь
На границе месяца в работе оставался лонг BNBUSDT объёмом 0,37 BNB со средней ценой около 691,07 USDT. Его номинал на входе составил 255,70 USDT. Позиция не входит ни в +32,79 USDT, ни в расчёт +9,37%, поскольку торговый цикл продолжился уже в сентябре.
Главный итог августа — стратегия поддерживала высокий темп, распределяла сделки между четырьмя рынками и использовала дополнительные входы в наиболее продолжительных циклах. Следующий месячный отчёт покажет результат перенесённой позиции и то, сохранится ли такой ритм торговли.